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        吉林大學社會科學學報編輯部

        2014, v.54;No.244(04) 75-83+173

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        我國貨幣政策宏觀調控效應的時變特征
        Time-Varying Characteristics of Monetary Policy Effect in China: Based on TVP-VAR model

        鄧創;席旭文;

        摘要(Abstract):

        通過建立時變參數向量自回歸模型,分析我國實際同業拆借利率、實際貸款利率和實際利率缺口對通貨膨脹率、產出缺口和失業變化率的沖擊影響,以此考察我國貨幣政策宏觀經濟調控效果的時變特征。分析結果表明,我國貨幣政策對失業率的調控效果沒有明顯的時變特征,但對通貨膨脹和經濟波動的沖擊影響卻呈現出明顯的弱化趨勢。相比之下,實際利率缺口對目標變量的逆風向調控效果最為顯著,實際貸款利率沖擊次之。這些研究結果為進一步推進我國利率市場化改革、提高貨幣政策宏觀調控的前瞻性和有效性提供了有益的經驗參考和政策啟示。

        關鍵詞(KeyWords): 貨幣政策;產出缺口;通貨膨脹率;失業率;時變特征;TVP-VAR模型

        Abstract:

        Keywords:

        基金項目(Foundation): 國家社會科學基金青年項目(11CJL012,12CJY109);; 吉林大學杰出青年基金B類項目(2011QG028);; 教育部人文社會科學重點研究基地重大項目(13JJD79011)

        作者(Author): 鄧創;席旭文;

        Email:

        DOI: 10.15939/j.jujsse.2014.04.016

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