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        吉林大學社會科學學報編輯部

        2018, v.58;No.266(02) 84-92+205

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        我國金融市場價格變動對人民幣匯率的時變沖擊——基于TVP-VAR模型的實證研究
        The Time-Varying Impact of China's Financial Market Fluctuations on the Exchange Rate of RMB:Based on TVP-VAR Model

        趙錫軍;姚玥悅;

        摘要(Abstract):

        運用TVP-VAR模型對2005年匯率改革以后我國債券市場、貨幣市場、股票市場價格對人民幣匯率的時變影響進行實證研究。研究發現,三個金融子市場對人民幣匯率的影響呈現出典型的時變特征,隨著匯率改革的不斷推進與深化,金融市場價格變化對人民幣匯率的沖擊影響呈現出不斷增強的趨勢。因此,逐步開放我國金融市場,加強金融子市場的風險管理,對于維護金融穩定、有效防范匯率風險和穩步推動匯率市場化改革,都有著重要的意義。

        關鍵詞(KeyWords): 人民幣匯率;金融市場;債券市場;貨幣市場;股票市場;時變沖擊;TVP-VAR模型

        Abstract:

        Keywords:

        基金項目(Foundation):

        作者(Author): 趙錫軍;姚玥悅;

        Email:

        DOI: 10.15939/j.jujsse.2018.02.jj4

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