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        吉林大學社會科學學報編輯部

        2002, (04) 11-17

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        基于GARCH模型的VaR方法對中國股市的分析
        Analysis of China's Stock Market Using VaR Method Based on GARCH Model

        陳守東,俞世典

        摘要(Abstract):

        中國股票市場的收益率具有厚尾性 ,可以利用GARCH模型中的條件方差來度量其VaR。我們運用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法對深圳股票市場與上海股票市場的風險進行了分析。分析的結果表明深圳股票市場比上海股票市場有更大的風險 ;用t分布和GED分布假定下的GARCH模型能夠更好地反映出收益率的風險特性

        關鍵詞(KeyWords): GARCH模型;VaR;股票市場;t分布;GED分布

        Abstract:

        Keywords:

        基金項目(Foundation):

        作者(Author): 陳守東,俞世典

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