<bdo id="lphhh"></bdo>

        <listing id="lphhh"><input id="lphhh"></input></listing><bdo id="lphhh"></bdo>
        <u id="lphhh"><pre id="lphhh"><td id="lphhh"></td></pre></u><bdo id="lphhh"></bdo>
      1. <del id="lphhh"></del>
        <tt id="lphhh"><source id="lphhh"></source></tt>

        吉林大學社會科學學報編輯部

        2009, v.49;No.211(01) 110-119+160

        [打印本頁] [關閉]
        本期目錄(Current Issue) | 過刊瀏覽(Past Issue) | 高級檢索(Advanced Search)

        中國金融風險預警的MS-VAR模型與區制狀態研究
        MS-VAR Early-Warning Model and Regime in China's Financial Risk Early Warning

        陳守東;馬輝;穆春舟;

        摘要(Abstract):

        應用MS-VAR模型,我們構建了貨幣危機、銀行危機和資產泡沫危機三個金融風險預警模型,以描述我國近年來金融風險變化的區制特點。MSI(3)-VAR(1)模型較好的將貨幣危機、銀行危機和資產泡沫危機劃分為"低度風險"、"中度風險"和"高度風險"狀態,風險的劃分以及預警信號的發出時機較符合我國現實情況。

        關鍵詞(KeyWords): 金融風險預警;貨幣危機;銀行危機;資產泡沫危機;MS-VAR模型

        Abstract:

        Keywords:

        基金項目(Foundation): 國家社會科學基金項目(06BJY010);; 吉林大學“985工程”項目(2004);; 吉林大學經濟分析與預測創新基地、教育部人文社會科學重點研究基地重大項目(05JJD790005,07JJD790131)

        作者(Author): 陳守東;馬輝;穆春舟;

        Email:

        DOI:

        參考文獻(References):

        擴展功能
        本文信息
        服務與反饋
        本文關鍵詞相關文章
        本文作者相關文章
        中國知網
        分享
        棋牌app