陳守東;馬輝;穆春舟;

• 1:吉林大學數量經濟研究中心

摘要(Abstract)：

應用MS-VAR模型,我們構建了貨幣危機、銀行危機和資產泡沫危機三個金融風險預警模型,以描述我國近年來金融風險變化的區制特點。MSI(3)-VAR(1)模型較好的將貨幣危機、銀行危機和資產泡沫危機劃分為"低度風險"、"中度風險"和"高度風險"狀態,風險的劃分以及預警信號的發出時機較符合我國現實情況。

關鍵詞(KeyWords)： 金融風險預警;貨幣危機;銀行危機;資產泡沫危機;MS-VAR模型

Abstract:

Keywords:

基金項目(Foundation): 國家社會科學基金項目(06BJY010);; 吉林大學“985工程”項目(2004);; 吉林大學經濟分析與預測創新基地、教育部人文社會科學重點研究基地重大項目(05JJD790005,07JJD790131)

作者(Author): 陳守東;馬輝;穆春舟;

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DOI:

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